Podręcznik akademicki zawierający wybrane zagadnienia z ekonometrii współczesnej,
to znaczy takiej, która znacznie rozwinęła się od czasów wprowadzenia tego przedmiotu
do programu studiów.
Omawiane metody są aktualnie stosowane w zaawansowanych badaniach dotyczących zarówno
skali makro jak i mikroekonomicznej i wykraczają poza obowiązujący program wykładu z
przedmiotu EKONOMETRIA. Dotyczy to zwłaszcza modelowania jedno i wielowymiarowych szeregów
czasowych, zagadnienia kointegracji, jedno i wielowymiarowych modeli korekty błędem,
analizy odpowiedzi na impuls a także metod modelowania danych panelowych. Pierwsze 8
rozdziałów to podstawy ekonometrii. Znajdują się tam elementy tzw. Ekonometrii
klasycznej. W każdym rozdziale jest wiele przykładów opartych na danych rzeczywistych.
W ostatnich pięciu rozdziałach podręcznika przedstawione zostały wybrane zagadnienia z
ekonometrii dynamicznej, której przedmiotem jest analiza wewnętrznej struktury
ekonomicznych szeregów czasowych oraz badanie współzależności między nimi
452 strony, format B5, miękka oprawa